Ценные бумаги решение задач
Описание работы
Работа пользователя Luda
10 задач
Задача 1
На фондовом рынке реализуют свои акции 4 компании, номинальная стоимость акции этих компаний равна 100 руб. за акцию. Данные о продажной цене и выплачиваемом дивиденде приведены в таблице 1
Задача 2
Определить, покупка какого векселя оказалась наиболее эффективной для банка при учете по простым учетным ставкам.
1. Вексель куплен за 125 дней до его погашения, учетная ставка –9%. Через 60 дней данный вексель реализован по учетной ставке 8,7%.
Временная база учета и база наращения – 360 дней.
2. Вексель куплен за 250 дней до его погашения, учетная ставка –10%. Через 160 дней данный вексель реализован по учетной ставке 9,4%.
Временная база учета и база наращения – 360 дней.
3. Вексель куплен за 158 дней до его погашения, учетная ставка –9,2%. Через 64 дня данный вексель реализован по учетной ставке 8,9%.
Временная база учета и база наращения – 360 дней.
Инвестор купил 10 марта 2015 г. на Московской бирже:
– 11 000 акций «компании АБВ» по 1,6 руб.;
– 110 обыкновенных акций «компании ГДЕ» по 495,8 руб.;
– 250 привилегированных акций «компании ГДЕ» по 497,1 руб.
После чего получил дивиденды по привилегированным акциям «компании ГДЕ» из расчёта 20 руб. на акцию.
1 сентября инвестор продал на Московской бирже: 6 000 акций «компании АБВ» по 1,67 руб.; 5 000 – по 1,652 руб.
1 ноября инвестор продал на Московской бирже: 110 обыкновенных акций «компании ГДЕ» по 480,3 руб.; 100 привилегированных акций «компании ГДЕ» по 445,2 руб. и еще 150 привилегированных акций «компании ГДЕ» – по 465,8 руб.
Задача 4
Какой вариант инвестирования денежных средств более выгоден инвестору:
1. Купить 1 апреля 2016 г. бескупонную облигацию с датой погашения 1 октября 2016 г. и доходностью 10% годовых, затем на вырученные деньги купить бескупонную облигацию по 976 руб., с датой погашения 1 апреля 2017 г. и номиналом 1 000 руб.
2. Купить 1 апреля 2016 г. купонную облигацию по 958 руб., датой погашения 1 апреля 2017 г., номиналом 1 000 руб. и четырьмя купонными выплатами в размере 1,8% от номинала.
3. Купить 1 апреля 2016 г. пакет из 15 акций нефтяной компании по 13,3 руб. за штуку, номиналом 10 руб. и прогнозируемой ставкой дивиденда 11% годовых.
Задачаа 5
Налогоплательщик в 2014 г. открыл индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и внес на счет 300 тыс. руб. В 2015–2016 гг. он вносил на счет 370 тыс. руб. и 220 тыс. руб. в каждый год соответственно. Кроме того, в течение этих трех лет он производил операции по купле-продаже ценных бумаг с использованием ИИС. В 2016 г. (по истечении трех лет с момента открытия ИИС) на счете у него находилось 1,1 млн руб. Рассчитайте, какую сумму НДФЛ он сможет вернуть, выбрав вид вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС.
Задача 6
Оценить стоимость и доходность каждого вида акций.
Акции АО «А», АО «В», АО «С» характеризуются следующими показателями
Задача 7
Крупный производитель ювелирных изделий – компания «Aron Sieger& Co» начала игру на понижение. На бирже COMEX было продано 12 000 фьючерсных контрактов на золото по средней цене $283,99 за тройскую унцию (в одном контракте – 100 тройских унций металла). Фьючерсный рынок немного просел, однако наличное золото в цене не изменилось.
Начав закупать золото на наличном рынке (было куплено 120 000 унций по средней цене $280,05 вместо запланированных ранее $278), «Aron Sieger & Co» взвинтила цену на рынке фьючерсов, и, как следствие, фьючерсы были закрыты по следующим ценам:
4 000 контрактов по $285,20;
3 000 –по $285,30;
5 000 –по $285,45.
Задача 8
Цена исполнения колл-опциона на акции фирмы Х, приобретенного инвестором за 7 долл., равна 71 долл. Будет ли исполнен опцион, если к моменту его исполнения рыночная цена базисного актива равна
а) 60 долл.,
б) 80 долл.
Сколько получит держатель опциона в каждом из этих случаев?
Какова его прибыль (убыток)?
Необходимо рассчитать финансовые результаты от операций с опционом как для инвестора в опцион, так и для продавца опциона. Также необходимо представить графическое изображение изменения финансового результата продавца и покупателя опциона в зависимости от изменения цены базисного актива.
Задача 9
На сайте http://investfunds.ru/ в разделе «Рынок акций» выберите акции компании «Магнит» (по данной ссылке: http://stocks.investfunds.ru/stocks/).
На вкладке «Котировки» выберите диапазон дат и выгрузите в Excel котировки данной акции за последние 3 месяца.
На основании имеющихся данных (дата, цена открытия, цена минимальная, цена максимальная, цена закрытия) постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде «японских свечей». Далее по цене закрытия рассчитайте простую скользящую среднюю за 10 дней, изобразите ее графически наложением на график изменения цены акции. Проанализируйте полученные данные о текущем изменении цены акции и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их в настоящее время покупать или продавать.
Задача 10
Вам представлены следующие данные о результатах деятельности предприятия.
Выдержка из бухгалтерского баланса
Задача 1
На фондовом рынке реализуют свои акции 4 компании, номинальная стоимость акции этих компаний равна 100 руб. за акцию. Данные о продажной цене и выплачиваемом дивиденде приведены в таблице 1
Задача 2
Определить, покупка какого векселя оказалась наиболее эффективной для банка при учете по простым учетным ставкам.
1. Вексель куплен за 125 дней до его погашения, учетная ставка –9%. Через 60 дней данный вексель реализован по учетной ставке 8,7%.
Временная база учета и база наращения – 360 дней.
2. Вексель куплен за 250 дней до его погашения, учетная ставка –10%. Через 160 дней данный вексель реализован по учетной ставке 9,4%.
Временная база учета и база наращения – 360 дней.
3. Вексель куплен за 158 дней до его погашения, учетная ставка –9,2%. Через 64 дня данный вексель реализован по учетной ставке 8,9%.
Временная база учета и база наращения – 360 дней.
Инвестор купил 10 марта 2015 г. на Московской бирже:
– 11 000 акций «компании АБВ» по 1,6 руб.;
– 110 обыкновенных акций «компании ГДЕ» по 495,8 руб.;
– 250 привилегированных акций «компании ГДЕ» по 497,1 руб.
После чего получил дивиденды по привилегированным акциям «компании ГДЕ» из расчёта 20 руб. на акцию.
1 сентября инвестор продал на Московской бирже: 6 000 акций «компании АБВ» по 1,67 руб.; 5 000 – по 1,652 руб.
1 ноября инвестор продал на Московской бирже: 110 обыкновенных акций «компании ГДЕ» по 480,3 руб.; 100 привилегированных акций «компании ГДЕ» по 445,2 руб. и еще 150 привилегированных акций «компании ГДЕ» – по 465,8 руб.
Задача 4
Какой вариант инвестирования денежных средств более выгоден инвестору:
1. Купить 1 апреля 2016 г. бескупонную облигацию с датой погашения 1 октября 2016 г. и доходностью 10% годовых, затем на вырученные деньги купить бескупонную облигацию по 976 руб., с датой погашения 1 апреля 2017 г. и номиналом 1 000 руб.
2. Купить 1 апреля 2016 г. купонную облигацию по 958 руб., датой погашения 1 апреля 2017 г., номиналом 1 000 руб. и четырьмя купонными выплатами в размере 1,8% от номинала.
3. Купить 1 апреля 2016 г. пакет из 15 акций нефтяной компании по 13,3 руб. за штуку, номиналом 10 руб. и прогнозируемой ставкой дивиденда 11% годовых.
Задачаа 5
Налогоплательщик в 2014 г. открыл индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и внес на счет 300 тыс. руб. В 2015–2016 гг. он вносил на счет 370 тыс. руб. и 220 тыс. руб. в каждый год соответственно. Кроме того, в течение этих трех лет он производил операции по купле-продаже ценных бумаг с использованием ИИС. В 2016 г. (по истечении трех лет с момента открытия ИИС) на счете у него находилось 1,1 млн руб. Рассчитайте, какую сумму НДФЛ он сможет вернуть, выбрав вид вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС.
Задача 6
Оценить стоимость и доходность каждого вида акций.
Акции АО «А», АО «В», АО «С» характеризуются следующими показателями
Задача 7
Крупный производитель ювелирных изделий – компания «Aron Sieger& Co» начала игру на понижение. На бирже COMEX было продано 12 000 фьючерсных контрактов на золото по средней цене $283,99 за тройскую унцию (в одном контракте – 100 тройских унций металла). Фьючерсный рынок немного просел, однако наличное золото в цене не изменилось.
Начав закупать золото на наличном рынке (было куплено 120 000 унций по средней цене $280,05 вместо запланированных ранее $278), «Aron Sieger & Co» взвинтила цену на рынке фьючерсов, и, как следствие, фьючерсы были закрыты по следующим ценам:
4 000 контрактов по $285,20;
3 000 –по $285,30;
5 000 –по $285,45.
Задача 8
Цена исполнения колл-опциона на акции фирмы Х, приобретенного инвестором за 7 долл., равна 71 долл. Будет ли исполнен опцион, если к моменту его исполнения рыночная цена базисного актива равна
а) 60 долл.,
б) 80 долл.
Сколько получит держатель опциона в каждом из этих случаев?
Какова его прибыль (убыток)?
Необходимо рассчитать финансовые результаты от операций с опционом как для инвестора в опцион, так и для продавца опциона. Также необходимо представить графическое изображение изменения финансового результата продавца и покупателя опциона в зависимости от изменения цены базисного актива.
Задача 9
На сайте http://investfunds.ru/ в разделе «Рынок акций» выберите акции компании «Магнит» (по данной ссылке: http://stocks.investfunds.ru/stocks/).
На вкладке «Котировки» выберите диапазон дат и выгрузите в Excel котировки данной акции за последние 3 месяца.
На основании имеющихся данных (дата, цена открытия, цена минимальная, цена максимальная, цена закрытия) постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде «японских свечей». Далее по цене закрытия рассчитайте простую скользящую среднюю за 10 дней, изобразите ее графически наложением на график изменения цены акции. Проанализируйте полученные данные о текущем изменении цены акции и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их в настоящее время покупать или продавать.
Задача 10
Вам представлены следующие данные о результатах деятельности предприятия.
Выдержка из бухгалтерского баланса
