Эконометрика/Вариант 23
Содержание
Теория+Практика
Объем
4 лист.
Год написания
2019
Данной работы в готовом виде нет. Вы можете заказать написание работы под вашу тему.
ЗАКАЗАТЬ
Описание работы
Вариант 23
1. При экономическом моделировании этапу идентификации предшествует этап:
2. Получить качественное описание тенденции временного ряда можно с помощью:
3. Какие методы позволяют уточнить форму тренда в ряду динамики:
4. Ряд динамики был сглажен скользящей средней 5-го порядка. Какому уровню ряда соответствует второе сглаженное значение:
5. При построении аддитивной тренд-сезонной модели средние индексы сезонности рассчитываются как средние за одноименные периоды значения:
6. Для мультипликативной тренд-сезонной модели, построенной по ежемесячным данным, не верно утверждение что:
7. Оценка качества модели регрессии по критерию «серий» проводится для последовательности e_i=y_i-y ̂_i,i=1÷n.
8. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1, x2, x3) +ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW=2,18. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dL=1,1 и dV=1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
9. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 – денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
10. Структурная форма модели имеет вид:
{■(Y_t=a_1+b_11 Y_(t-1)+b_12 I_t+ε_1@I_t=a_2+b_21 Y_t+b_22 Q_t+ε_2@■(C_t=a_3+b_31 Y_t+b_32 C_(t-1)+b_33 P_t+ε_3@Q_t=a_4+b_41 Q_(t-1)+b_42 R_t+ε_4 ))┤
Yt – национальный доход в период t,
Yt-1 – национальный доход в период t-1,
Сt – расходы на личное потребление в период t,
Сt-1 – расходы на личное потребление в период t-1,
It – чистые инвестиции в период t,
Qt – валовая прибыль экономики в период t,
Qt-1 – валовая прибыль экономики в период t-1,
Pt – индекс стоимости жизни в период t,
Rt – объем продукции промышленности в период t.
Перечислите предопределенные переменные:
1. При экономическом моделировании этапу идентификации предшествует этап:
2. Получить качественное описание тенденции временного ряда можно с помощью:
3. Какие методы позволяют уточнить форму тренда в ряду динамики:
4. Ряд динамики был сглажен скользящей средней 5-го порядка. Какому уровню ряда соответствует второе сглаженное значение:
5. При построении аддитивной тренд-сезонной модели средние индексы сезонности рассчитываются как средние за одноименные периоды значения:
6. Для мультипликативной тренд-сезонной модели, построенной по ежемесячным данным, не верно утверждение что:
7. Оценка качества модели регрессии по критерию «серий» проводится для последовательности e_i=y_i-y ̂_i,i=1÷n.
8. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1, x2, x3) +ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW=2,18. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dL=1,1 и dV=1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
9. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 – денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
10. Структурная форма модели имеет вид:
{■(Y_t=a_1+b_11 Y_(t-1)+b_12 I_t+ε_1@I_t=a_2+b_21 Y_t+b_22 Q_t+ε_2@■(C_t=a_3+b_31 Y_t+b_32 C_(t-1)+b_33 P_t+ε_3@Q_t=a_4+b_41 Q_(t-1)+b_42 R_t+ε_4 ))┤
Yt – национальный доход в период t,
Yt-1 – национальный доход в период t-1,
Сt – расходы на личное потребление в период t,
Сt-1 – расходы на личное потребление в период t-1,
It – чистые инвестиции в период t,
Qt – валовая прибыль экономики в период t,
Qt-1 – валовая прибыль экономики в период t-1,
Pt – индекс стоимости жизни в период t,
Rt – объем продукции промышленности в период t.
Перечислите предопределенные переменные:
