Финансовые риски
Содержание
Практика
Объем
9 лист.
Год написания
2019
Данной работы в готовом виде нет. Вы можете заказать написание работы под вашу тему.
ЗАКАЗАТЬ
Описание работы
Теория: Математические основы управления финансовыми рисками: диверсификация и хеджирование.
Задача №1
Известно распределение ожидаемой стоимости акций:
Вычислите ожидаемую доходность и риск акции. Сделайте вывод о необходимости приобретения акции, если сегодня акции стоят 30,25 руб.
Задача №2
Менеджер составляет портфель из трёх бумаг, основные характеристики которых:
Корреляция между ценными бумагами:
А и В - 0,27;
А и С - 0,62;
В и С -0,44.
Определите доходность, общий и средний риск портфеля, состоящего из одинакового количества ценных бумаг.
Задача №3
Определить риск и доходность портфеля, состоящего из акций компаний BNM, NML, KJH, если известно, что доходности акций этих компаний соответственно равны: 5%, 12%, 16,5%, а доли акций в портфеле BNM – 16%, NML – 38%, KJH – 46%. Ковариационная матрица имеет вид:
Менеджер решил сформировать ещё два портфеля:
а) BNM – 45%, NML – 10%, KJH – 45%.
б) BNM – 22%, NML – 33%, KJH – 45%.
Какой из трёх портфелей Вы рекомендовали бы менеджеру? Ответ обоснуйте.
Задача №4
Менеджер рассчитал матрицу доходности возможных решений в условиях неопределённости. Определите матрицу риска и матрицу потерь
Известно распределение ожидаемой стоимости акций:
| Стоимость, руб. | 25 | 28 | 32 | 36 | 39 | 40 | 42 |
| Вероятность | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,07 |
Задача №2
Менеджер составляет портфель из трёх бумаг, основные характеристики которых:
| Акция | А | В | С |
| Стандартное отклонение, % | 55 | 85 | 24 |
| Доходность, % | 69 | 120 | 45 |
А и В - 0,27;
А и С - 0,62;
В и С -0,44.
Определите доходность, общий и средний риск портфеля, состоящего из одинакового количества ценных бумаг.
Задача №3
Определить риск и доходность портфеля, состоящего из акций компаний BNM, NML, KJH, если известно, что доходности акций этих компаний соответственно равны: 5%, 12%, 16,5%, а доли акций в портфеле BNM – 16%, NML – 38%, KJH – 46%. Ковариационная матрица имеет вид:
Менеджер решил сформировать ещё два портфеля:
а) BNM – 45%, NML – 10%, KJH – 45%.
б) BNM – 22%, NML – 33%, KJH – 45%.
Какой из трёх портфелей Вы рекомендовали бы менеджеру? Ответ обоснуйте.
Задача №4
Менеджер рассчитал матрицу доходности возможных решений в условиях неопределённости. Определите матрицу риска и матрицу потерь
