Статистический анализ влияния ключевых макроэкономических индикаторов на устойчивость кредитных организаций

Добрый день! Уважаемые студенты, Вашему вниманию представляется дипломная работа на тему: «Статистический анализ влияния ключевых макроэкономических индикаторов на устойчивость кредитных организаций »
Оригинальность работы 90%

Оглавление
Введение. 3
Глава 1. Обзор литературы по теме исследования. 5
1.1.     Кредитные организации и способы оценки их стабильности. 5
1.2.     Макроэкономические показатели, которые влияют на стабильность кредитных организаций   6
1.3.     Статистические исследования, направленные на оценку влияния макроэкономических факторов на стабильность кредитных организаций в России. 9
1.4.     Зарубежные исследования, направленные на оценку влияния макроэкономических факторов на стабильность кредитных организаций. 13
Глава 2. Статистический анализ влияния ключевых макроэкономических показателей на устойчивость кредитных организаций. 17
2.1. Выбор параметров для включения в модель и дальнейшего анализа. 17
2.2. Статистический анализ зависимой переменной, отражающей коэффициент левериджа кредитных организаций (Y1). 20
2.3. Построение авто регрессионной модели первого порядка для зависимой переменной (Y1)  22
2.4. Подведение итогов проведённого исследования по зависимой переменной коэффициента левериджа кредитных организаций (Y1). 29
2.5. Статистический анализ зависимой переменной, отражающей финансовую прибыль кредитных организаций (Y2) до преобразования. 30
2.6. Построение авто регрессионной модели первого порядка для зависимой переменной (Y2)  33
2.7. Статистический анализ зависимой переменной (Y2) после преобразования. 40
2.8.  Построение регрессионной модели по зависимой переменной (Y2) по преобразованным данным    42
2.9. Подведение итогов проведённого исследования по зависимой переменной финансовой прибыли кредитных организаций (Y2). 48
Заключение. 51
Список литературы.. 54
Приложение. 58


Введение
Банковская система является крайне важной составляющей стабильного функционирования как экономики, так и повседневной жизни в целом. Кредитные организации позволяют получать промышленным организациям и населению страны новые денежные средства в экономике за счет выдачи кредитов и дают возможность вкладывать излишки денег под процентную ставку, что позволяет сохранить финансы бизнеса, промышленных организаций и обычного населения страны. Однако без стабильности системы кредитных организации нефинансовые организации не будут вкладывать финансы на депозиты, что приведет к высоким рискам при взятии кредитов. Также в настоящее время все больше распространяются способы безналичной оплаты операций, банковские карточки и электронные счета, что тесно связано с кредитными организациями. Поэтому для успешного функционирования банковской системы страны является необходимым понимать, какие факторы влияют на ее стабильность.
Однако стабильность банков, как и любой организации, находящейся в пределах страны, в которой она функционирует, зависит не только от внутренних микроэкономических факторов, но и от макроэкономической ситуации страны в целом. Если в стране происходят шоки и колебания в социально-экономических показателях, то все организации страны будут также подвержены влиянию этих факторов.
В данном статистическом исследовании мы собираемся проанализировать существенность влияния макроэкономических индикаторов в российских реалиях на устойчивость кредитных организаций.
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы показать существование зависимости финансовой стабильности кредитных организации от социально–экономических показателей государства и доказать, что финансовая стабильность кредитных организаций зависит не только от внутренних факторов на микроэкономическом уровне, но от шоков на макроэкономических уровнях.
Объектом нашего исследования выступает устойчивость системы финансовых кредитных организаций. Предметом исследования являются макроэкономические индикаторы – показатели, которые оказывают влияние на устойчивость этой системы в России.
Для выполнения нашего исследования мы поставили перед собой следующие задачи:

1. Произвести обзор литературы по нашей тематике и определить методологию для будущего исследования.
2. Определить выборку данных, которую мы будем использовать в нашем исследовании на основании опубликованных ранее статей на нашу тему.
3. Проанализировать ряды данных и построить на их основе эконометрические модели, которые могли бы показать зависимость кредитных организаций от макроэкономических показателей.
4. Продиагностировать полученные модели на адекватность и значимость.
5. Проанализировать полученные результаты и интерпретировать их.
6. Сформулировать выводы на основании проведенного исследования и предложить рекомендации по улучшению модели.

В работе выдвигается гипотеза о том, что устойчивость кредитных организаций страны зависит не только от внутренних факторов деятельности организации, но и от макроэкономической ситуации.
Основной вклад данного исследования будет заключаться не в выведении абсолютно новой модели, но в построении модели в условиях России, а также в том, чтобы включить в модель новые факторы влияния на стабильность кредитных организаций.

Список литературы

1. Акопян С. А. Анализ влияния макроэкономической среды на уровень кредитного риска коммерческого банка // Пространство экономики. – 2011. – №.2-3. – С. 20-24.
2. Антоновская Е. А., Савдерова А. Ф., Федорова Е. Ю. Влияние макроэкономических факторов на развитие рынка банковских услуг в Чувашской республике // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 1 (часть 1). – С. 89-93.
3. Батищева Г. А., Терехов Н. А. Исследование влияния макроэкономических факторов на эффективность деятельности кредитных организаций // Вестник РГЭУ РИНХ. – 2017. – №.3 (59). – С. 107-113.
4. Борисенко Е. А. Финансовая устойчивость кредитных организаций: международные требования и зарубежный опыт // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – №.5 (72). – С. 69-79
5. Заернюк В. М. Анализ зависимости между индикаторами социально-экономических показателей и кредитной активностью в российских регионах //. – 2013. – №.21. – С. 46-52
6. Мясин А. О. Сценарное моделирование и стресс-тестирование розничного кредитного портфеля банка // Имущественные отношения в РФ. – 2013. – №.6 (141). – С. 25-31.
7. Софронова В. В., Фильнева Т. А. Финансовая устойчивость кредитных организаций // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. – 2016. – №.47. – С. 147-156.
8. Сучкова Е. О., Мастеровенко К. В. Стресс-тестирование кредитного риска российской банковской системы в условиях макроэкономических шоков // УЭкС. – 2016. – №.12 (94). – С. 32-62.
9. Таштамиров М. Р., Вараев А. А.  Методика оценки устойчивости банковской системы с использованием макроэкономических индикативых показателей // Вестник евразийской науки. – 2018. – №.3. – С. 1-13.).
10.  Гаршин В. В., Макроэкономические факторы как составляющие стабильного развития банка: Монография. — М.: Рос. Эконом шк., 2003. — 312 с.
11. Manolescu C. M., Manolescu E. The Financial Stability Index – An Insight into the Financial and Economic Conditions of Romania // Theoretical and Applied Economics. – 2017. – Vol. 24, № 4 (613). – P. 5-24.
12. İslamoğlu M. The effect of macroeconomic variables on non-performing loan ratio of publicly traded banks in Turkey // Transactions on Business and Economics. – 2015. – Т. 12. – P. 10-20.
13. Jakubik P. et al. Macroeconomic environment and credit risk // Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver). – 2007. – Т. 57, №. 1-2. – P. 60-78.
14. Trenca I., Petria N., Corovei E. A. Impact of macroeconomic variables upon the banking system liquidity // Procedia Economics and Finance. – 2015. – Т. 32. – P. 1170-1177.
15. Zakirova D. F., Panteleew D. S., Zakirova E. F. Estimating Bankruptcy Probability of Credit Organization // International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Science & Technologies. – 2018. – Vol. 9, № 4. – P. 307-315.
16. Bohachova O. The Impact of Macroeconomic Factors on Risks in the Banking Sector: a Cross-country Empirical Assessment // IAW Diskussionspapiere, 2008. – №. 44. – 31 P.
17. Gizycki M. The Effect of Macroeconomic Conditions on Banks' Risk and Profitability //Reserve Bank of Australia Research Discussion Papers. – 2001. – №. 12. – 37 P.
18. Денежно-кредитная и финансовая статистика // Банк России. [Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/. (дата обращения 19.10.2020).
19. Меры Банка России в потребительском кредитовании стимулируют Банки наращивать капитал для обеспечения устойчивости // Банк России. [Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/press/event/?id=2710 (дата обращения 16.09.2020).
20. Методологический комментарий к Обзору центрального банка, Обзору кредитных организаций, Обзору банковской системы, обзору других финансовых организаций, Обзору финансового сектора // Банк России. [Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/Methodological_commentary_1/ (дата обращения 16.09.2020).
21. Об оценке финансовой устойчивости бана // Банк России. [Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=040115_1659_ozenk.htm (дата обращения 02.10.2020).
22. Финансовая стабильность // Банк России. [Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/finstab/ (дата обращения 18.10.2020).
23. Глушенкова Ю. Как оценить финансовую устойчивость банка Циан. – 2018. [Электронный ресурс] // URL:  https://ppt.ru/art/finansi/ustoichivost-banka / (дата обращения 04.09.2020).
24. Статья 24. Обеспечение финансовой надежности кредитной организации. // КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/3e31efc380696dd195f4d9acf28a8f91fd11eba2/ (дата обращения 16.09.2020).
25. Краткосрочные индикаторы российской экономики // Macrotrends.Ru. [Электронный ресурс] // URL: https://macrotrends.ru/home/trends/ (дата обращения 22.09.2020).
26. Индекс МосБиржи и индекс РТС // Московская Биржа. [Электронный ресурс] // URL: https://www.moex.com/ru/index/RTSI/archive/#/from=2020-09-29&till=2020-10-29&sort=TRADEDATE&order=desc (дата обращения 24.09.2020).
27. Доклад «Социально-экономическое положение России» // Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] // URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 (дата обращения 14.09.2020).
28. Халилова М. Х., Малмыгина Е. А. Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций// Современные технологии управления. – 2014.— №.3 (39). [Электронный ресурс] // URL: https://sovman.ru/article/3906/ (дата обращения 15.09.2020).
29. Financial Stability // The World Bank. [Electronic resource] // URL:  https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/financial-stability/ (дата обращения 20.10.2020).
30. The Macroeconomic Impact of Changes in Economic Bank Capital Buffers // Eoropean Central Bank. [Electronic resource] // URL:  https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu201909_03~32c1f7bc88.en.html#toc1 (дата обращения 11.10.2020).