Тема: Управление ликвидностью коммерческого банка
Стоимость
600 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
60 стр 2019 год лист.
Год написания
Описание работы
Работа пользователя Виктор
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1 Теоретические основы управления ликвидностью коммерческого банка 6
1.1 Понятие банковской ликвидности, её виды и характеристика 6
1.2 Методические основы управления банковской ликвидностью 11
2 Анализ эффективности управления ликвидностью коммерческого банка (на примере ПАО Сбербанк) 21
2.1 Финансово-экономическая характеристика банка 21
2.2 Анализ эффективности управления собственным и привлеченным капиталом 25
2.3 Анализ ликвидности банка 32
3 Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления ликвидностью банка 39
Заключение 54
Список использованных источников 56
ВВЕДЕНИЕ
Развитие банковской системы в условиях нестабильности экономики требует обеспечения эффективного функционирования основных институтов. Стратегический подход к управлению и планированию банковской деятельности дает возможность сохранить или улучшить позиции банка на финансовом рынке, достичь определенных целей, избежать финансовых, в том числе банковских рисков, привести в соответствие основные показатели деятельности. Ликвидность является одним из ключевых понятий в банковской деятельности, основой характеристик надежности и устойчивости банковских институтов.
Необходимо отметить важность выбора правильной методики контроля ликвидности. Анализ состояния ликвидности является одной из ключевых задач банковского менеджмента. Контроль ликвидности банка помогает прогнозировать быстроту конверсии финансовых активов в платежные средства по приемлемым ценам без потерь или привлечения дополнительных обязательств, а разработанная методика контроля ликвидности помогает минимизировать ошибки, которые могут привести к существенным отрицательным последствиям, как для отдельного банка, так и для всей банковской системы в целом.
Исследование банковской ликвидности, теоретических основ управления ею, а также эффективного механизма поддержания и повышения ликвидности банков является одной из важнейших задач, стоящих перед отечественной банковской системой, как на текущем этапе, так и на перспективу. И данная тема является, безусловно, актуальной, поскольку банковская система - одна из неотъемлемых структур рыночной экономики, а ликвидность является залогом ее устойчивости и работоспособности…
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 02.12.1990 г. N 395-1. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
2. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
3. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
5. О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций [Электронный ресурс]: письмо Банка России от 27.07.2000 г. N 139-Т. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
6. О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг [Электронный ресурс]: положение Банка России от 04.08.2003 г. N 236-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
7. Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов [Электронный ресурс]: указание Банка России от 16.01.2004 г. N 1379-У. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
8. О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами [Электронный ресурс]: положение Банка России от 12.11.2007 г. N 312-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
9. Об оценке экономического положении банков [Электронный ресурс]: указание Банка России от 30.04.2008 г. N 2005-У. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
10. О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями [Электронный ресурс]: положение Банка России от 09.08.2013 г. N 404-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
11. Об обязательных резервах кредитных организаций [Электронный ресурс]: положение Банка России от 01.12.2015 г. N 507-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
12. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: инструкция Банка России от 28.06.2017 г. N 180-И. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
13. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных оранизаций (Базель III) [Электронный ресурс]: положение Банка России от 04.07.2018 г. N 646-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
14. Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Текст] / Л. Г. Батракова. – Москва: Логос, 2016. – 368 с.
15. Батракова, Л. Г. Экономико-статистический анализ кредитных операций коммерческого банка [Текст] / Л. Г. Батракова. – Москва : Логос, 2016. – 216 с.
16. Белоглазова, Г. Н. Деньги, кредит, банки: учебник для академического бакалавриата [Текст] / Г. Н. Белоглазова; под ред. Г. Н. Белоглазовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. – 620 с.
17. Беляцкий, Н.П. Банковский менеджмент: учебное пособие [Текст] / Н.П.Беляцкий, Б.Д.Семенов, С.Д.Вермеенко. – Минск: БГЭУ, 2012. – 267 с.
18. Бондарь, А. П. Методы управления привлеченными ресурсами как элемент депозитной политики [Текст] / Бондарь А. П., Ковбасюк Е. А. // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2014. – N 2. – С. 89–92.
19. Боровская, Л.В. Ипотечное кредитование и перспективы его развития в России / Л.В. Боровская, Т.Н. Сигачева // Science Time. – 2017. – N 3 (39). – С.49.
20. Буевич, С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учеб. пособие [Текст] / С.Ю. Буевич, О.Г. Королев. – Москва: КНОРУС, 2012. – 160 с.
21. Василаки, Ф.И. Ликвидность коммерческого банка как фактор финансовой устойчивости [Текст] / Ф.И. Василаки // Наука и образование: новое время. – 2017. – N 1(18). – С. 316-319.
22. Гиляровская, Л.Т. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов [Текст] / Л. Т. Гиляровская, С.Н. Паневина. – Санкт-Петербург: Питер, 2016 – 615 с.
23. Жарковская, Е.П. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» [Текст] / Е.П. Жарковская. – Москва: Омега-Л, 2012. – 478 с.
24. Жилан, О.Д. Ликвидность коммерческого банка : учеб. пособие [Текст] / О.Д. Жилан. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. – 107 с.
25. Жуков, Е.Ф. Банковское дело [Текст] / Е.Ф. Жуков и др.; по ред. Е.Ф.Жукова, Н.Д. Эриашвили. – Москва: ЮНИТИ, 2011. – 654с.
26. Коробова, Г.Г. Банковское дело: учебник [Текст] / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр : ИНФРА-М, 2015. – 592 с.
27. Куликов, А. Г. Деньги, кредит, банки: учебник [Текст] / А. Г. Куликов. – Москва: КноРус, 2016. – 656 с.
28. Лаврушин, О.И. Банковский менеджмент: учебник [Текст] / коллектив авторов ; под ред. О. И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2016. – 554 с.
29. Лаврушин, О.И. Банковское дело: учебник [Текст] / О.И. Лаврушин и Н.И. Валенцева и др.; по ред. О.И.Лаврушина. – 12-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2016. – 800 с.
30. Лаврушин, О. И. Банковское дело: современная система кредитования [Текст] / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко. – Москва: КноРус, 2016. – 264 с.
31. Лаврушин, О.И. Банк и банковские операции. Учебник [Текст] / О.И. Лаврушин. – Москва : КноРус, 2016. - 359 c.
32. Меркулова, И. В. Деньги, кредит, банки [Текст] / И. В. Меркулова, А. Ю. Лукьянова. – Москва : КноРус, 2016. – 352 с.
33. Миронова, Л.Г. Банковское дело: учебник [Текст] / Л.Г. Миронова. – М.: Юность, 2013. — 394 с.
34. Мороз, О.Н. Финансы и кредит [Текст]: учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 3. Кредит / О.Н. Мороз, И.В. Нитяго. – Новосибирск: СГГА, 2013. – 184 с.
35. Мотовилов, О.В. Банковское дело: учебник [Текст] / С.А. Белозеров, О.В. Мотовилов. – Москва: Проспект, 2015. – 408 с.
36. Просветов, Г.И. Банковский менеджмент: задачи и решения: учебно-практическое пособие / Г.И. Просветов. – Москва: АЛЬФА, 2012. – 198 с.
37. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление технологий: учеб. пособие [Текст] / Тавасиев А.М. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 316 с.
38. Трошин, В.А. Ликвидность коммерческого банка [Текст] / В.А. Трошин // Молодой ученый. – 2014. – N 7 (66). – С. 416-419.
39. Соколинская, Н.Э. Банковские риски: современный аспект: сборник научных трудов [Текст] / под ред. Н.Э. Соколинской. – Москва: РУСАЙНС, 2016. – 263 с.
40. Стародубцева, Е.Б. Финансы, банковское дело: учебное пособие [Текст] / Е.Б. Стародубцева. – Москва: Финансы и статистика, 2017. – 111 с.
41. Шершнева, Е.Г. Диагностика финансового состояния коммерческого банка: учебно-методическое пособие [Текст] / Е.Г. Шершнева.— Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 112 с.
42. Щербакова, Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности [Текст] / Г. Н. Щербакова. – Москва: Вершина, 2015. - 462 с.
43. Анализ финансового состояния предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://afdanalyse.ru/news/vnutrennij_kontrol_bankovskoj_likvidnosti, свободный.
44. Информационно-рейтинговое агентство Bankir.Ru [Электронный ресурс]: все о банковской системе России // – Режим доступа : https://bankir.ru, свободный.
45. Годовая отчетность Публичного акционерного общества «Сбербанк России» за 2015 г., 2016 г., 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000004, свободный.
46. ПАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sberbank.com/ru, свободный.
47. Портал банковского аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481, свободный.
48. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru, свободный.
49. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный.
50. Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/, свободный
51. Финансовая отчетность по МСФО ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ifrs, свободный.
Введение 3
1 Теоретические основы управления ликвидностью коммерческого банка 6
1.1 Понятие банковской ликвидности, её виды и характеристика 6
1.2 Методические основы управления банковской ликвидностью 11
2 Анализ эффективности управления ликвидностью коммерческого банка (на примере ПАО Сбербанк) 21
2.1 Финансово-экономическая характеристика банка 21
2.2 Анализ эффективности управления собственным и привлеченным капиталом 25
2.3 Анализ ликвидности банка 32
3 Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления ликвидностью банка 39
Заключение 54
Список использованных источников 56
ВВЕДЕНИЕ
Развитие банковской системы в условиях нестабильности экономики требует обеспечения эффективного функционирования основных институтов. Стратегический подход к управлению и планированию банковской деятельности дает возможность сохранить или улучшить позиции банка на финансовом рынке, достичь определенных целей, избежать финансовых, в том числе банковских рисков, привести в соответствие основные показатели деятельности. Ликвидность является одним из ключевых понятий в банковской деятельности, основой характеристик надежности и устойчивости банковских институтов.
Необходимо отметить важность выбора правильной методики контроля ликвидности. Анализ состояния ликвидности является одной из ключевых задач банковского менеджмента. Контроль ликвидности банка помогает прогнозировать быстроту конверсии финансовых активов в платежные средства по приемлемым ценам без потерь или привлечения дополнительных обязательств, а разработанная методика контроля ликвидности помогает минимизировать ошибки, которые могут привести к существенным отрицательным последствиям, как для отдельного банка, так и для всей банковской системы в целом.
Исследование банковской ликвидности, теоретических основ управления ею, а также эффективного механизма поддержания и повышения ликвидности банков является одной из важнейших задач, стоящих перед отечественной банковской системой, как на текущем этапе, так и на перспективу. И данная тема является, безусловно, актуальной, поскольку банковская система - одна из неотъемлемых структур рыночной экономики, а ликвидность является залогом ее устойчивости и работоспособности…
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 02.12.1990 г. N 395-1. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
2. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
3. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
5. О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций [Электронный ресурс]: письмо Банка России от 27.07.2000 г. N 139-Т. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
6. О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг [Электронный ресурс]: положение Банка России от 04.08.2003 г. N 236-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
7. Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов [Электронный ресурс]: указание Банка России от 16.01.2004 г. N 1379-У. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
8. О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами [Электронный ресурс]: положение Банка России от 12.11.2007 г. N 312-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
9. Об оценке экономического положении банков [Электронный ресурс]: указание Банка России от 30.04.2008 г. N 2005-У. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
10. О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями [Электронный ресурс]: положение Банка России от 09.08.2013 г. N 404-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
11. Об обязательных резервах кредитных организаций [Электронный ресурс]: положение Банка России от 01.12.2015 г. N 507-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
12. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: инструкция Банка России от 28.06.2017 г. N 180-И. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
13. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных оранизаций (Базель III) [Электронный ресурс]: положение Банка России от 04.07.2018 г. N 646-П. – Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.
14. Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Текст] / Л. Г. Батракова. – Москва: Логос, 2016. – 368 с.
15. Батракова, Л. Г. Экономико-статистический анализ кредитных операций коммерческого банка [Текст] / Л. Г. Батракова. – Москва : Логос, 2016. – 216 с.
16. Белоглазова, Г. Н. Деньги, кредит, банки: учебник для академического бакалавриата [Текст] / Г. Н. Белоглазова; под ред. Г. Н. Белоглазовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. – 620 с.
17. Беляцкий, Н.П. Банковский менеджмент: учебное пособие [Текст] / Н.П.Беляцкий, Б.Д.Семенов, С.Д.Вермеенко. – Минск: БГЭУ, 2012. – 267 с.
18. Бондарь, А. П. Методы управления привлеченными ресурсами как элемент депозитной политики [Текст] / Бондарь А. П., Ковбасюк Е. А. // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2014. – N 2. – С. 89–92.
19. Боровская, Л.В. Ипотечное кредитование и перспективы его развития в России / Л.В. Боровская, Т.Н. Сигачева // Science Time. – 2017. – N 3 (39). – С.49.
20. Буевич, С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учеб. пособие [Текст] / С.Ю. Буевич, О.Г. Королев. – Москва: КНОРУС, 2012. – 160 с.
21. Василаки, Ф.И. Ликвидность коммерческого банка как фактор финансовой устойчивости [Текст] / Ф.И. Василаки // Наука и образование: новое время. – 2017. – N 1(18). – С. 316-319.
22. Гиляровская, Л.Т. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов [Текст] / Л. Т. Гиляровская, С.Н. Паневина. – Санкт-Петербург: Питер, 2016 – 615 с.
23. Жарковская, Е.П. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» [Текст] / Е.П. Жарковская. – Москва: Омега-Л, 2012. – 478 с.
24. Жилан, О.Д. Ликвидность коммерческого банка : учеб. пособие [Текст] / О.Д. Жилан. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. – 107 с.
25. Жуков, Е.Ф. Банковское дело [Текст] / Е.Ф. Жуков и др.; по ред. Е.Ф.Жукова, Н.Д. Эриашвили. – Москва: ЮНИТИ, 2011. – 654с.
26. Коробова, Г.Г. Банковское дело: учебник [Текст] / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр : ИНФРА-М, 2015. – 592 с.
27. Куликов, А. Г. Деньги, кредит, банки: учебник [Текст] / А. Г. Куликов. – Москва: КноРус, 2016. – 656 с.
28. Лаврушин, О.И. Банковский менеджмент: учебник [Текст] / коллектив авторов ; под ред. О. И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2016. – 554 с.
29. Лаврушин, О.И. Банковское дело: учебник [Текст] / О.И. Лаврушин и Н.И. Валенцева и др.; по ред. О.И.Лаврушина. – 12-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2016. – 800 с.
30. Лаврушин, О. И. Банковское дело: современная система кредитования [Текст] / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко. – Москва: КноРус, 2016. – 264 с.
31. Лаврушин, О.И. Банк и банковские операции. Учебник [Текст] / О.И. Лаврушин. – Москва : КноРус, 2016. - 359 c.
32. Меркулова, И. В. Деньги, кредит, банки [Текст] / И. В. Меркулова, А. Ю. Лукьянова. – Москва : КноРус, 2016. – 352 с.
33. Миронова, Л.Г. Банковское дело: учебник [Текст] / Л.Г. Миронова. – М.: Юность, 2013. — 394 с.
34. Мороз, О.Н. Финансы и кредит [Текст]: учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 3. Кредит / О.Н. Мороз, И.В. Нитяго. – Новосибирск: СГГА, 2013. – 184 с.
35. Мотовилов, О.В. Банковское дело: учебник [Текст] / С.А. Белозеров, О.В. Мотовилов. – Москва: Проспект, 2015. – 408 с.
36. Просветов, Г.И. Банковский менеджмент: задачи и решения: учебно-практическое пособие / Г.И. Просветов. – Москва: АЛЬФА, 2012. – 198 с.
37. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление технологий: учеб. пособие [Текст] / Тавасиев А.М. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 316 с.
38. Трошин, В.А. Ликвидность коммерческого банка [Текст] / В.А. Трошин // Молодой ученый. – 2014. – N 7 (66). – С. 416-419.
39. Соколинская, Н.Э. Банковские риски: современный аспект: сборник научных трудов [Текст] / под ред. Н.Э. Соколинской. – Москва: РУСАЙНС, 2016. – 263 с.
40. Стародубцева, Е.Б. Финансы, банковское дело: учебное пособие [Текст] / Е.Б. Стародубцева. – Москва: Финансы и статистика, 2017. – 111 с.
41. Шершнева, Е.Г. Диагностика финансового состояния коммерческого банка: учебно-методическое пособие [Текст] / Е.Г. Шершнева.— Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 112 с.
42. Щербакова, Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности [Текст] / Г. Н. Щербакова. – Москва: Вершина, 2015. - 462 с.
43. Анализ финансового состояния предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://afdanalyse.ru/news/vnutrennij_kontrol_bankovskoj_likvidnosti, свободный.
44. Информационно-рейтинговое агентство Bankir.Ru [Электронный ресурс]: все о банковской системе России // – Режим доступа : https://bankir.ru, свободный.
45. Годовая отчетность Публичного акционерного общества «Сбербанк России» за 2015 г., 2016 г., 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000004, свободный.
46. ПАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sberbank.com/ru, свободный.
47. Портал банковского аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481, свободный.
48. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru, свободный.
49. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный.
50. Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/, свободный
51. Финансовая отчетность по МСФО ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ifrs, свободный.
