Управление кредитным риском в кредитных организациях с применением методов машинного обучения

Цель выпускной квалификационной работы заключается в обосновании возможности применения методов машинного обучения для решения проблемы эффективной оценки кредитного риска, а также в разработке рекомендаций по её улучшению.
Сформулированная цель работы определила несколько задач, направленных на ее реализацию:
1) Провести обзор традиционных методов оценки кредитного риска и выявить их ограничения.
2) Проанализировать возможности применения машинного обучения в целях оценки кредитного риска заемщика.
3) Создать и использовать модели оценки кредитного риска, с использованием алгоритмов машинного обучения, и сделать выводы оценки их эффективности.
Предмет исследования: механизм оценки кредитного риска заёмщика в компании.
Объект исследования: кредитная организация «X».
Структура работы соответствует целям исследования, а также последовательности сформулированных задач и состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы.



Оглавление

ВВЕДЕНИЕ    3
Глава 1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ    5
1.1     Исследование влияния и значимости кредитного риска заемщика в контексте управления кредитным риском в финансовом учреждении.    5
1.2     Изучение подходов и техник оценки кредитного риска заемщика, применяемых в банковском секторе.    7
1.3 Особенности использования методов машинного обучения для оценки рисков при выдаче кредитов в банковской отрасли.    12
ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА КЛИЕНТА В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «X»    18
2.1 Исследование рынка размещения кредитных ресурсов объекта исследования    18
2.2    Процесс оценки кредитного риска заёмщика в кредитной организации X    20
2.3    Применение алгоритмов машинного обучения для оценки кредитоспособности клиента на объекте исследования    21
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ    29
3.1 Эмпирическая база и требования к потенциальному заёмщику    29
3.2 Сравнение методов машинного обучение в оценке кредитного риска    33
3.3 Предложения по использованию методов машинного обучения для оценки кредитного риска заемщика.    41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    45
Библиографический список    47